“信贷狂飙 银监会发布风险管理指引”

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实习记者曹顺尼从北京

11月1日起，我国所有商业银行将印发《商业银行流动性风险管理指南》(以下简称《指南》)。 以现有的75%存款率、25%流动性监管指引为基础，银监会近日发布的《指引》对商业银行的流动性风险管理提出了更详细、更严格的要求，规定商业银行最迟在年底前满足本指引的要求。

银监会强调，《指导》的发表有三个目的。 一是商业银行流动性风险管理有根据，二是加快国内银行实施国际新资本协定的准备进程，三是便于监管部门的检查。

除了这三个政策背景之外，银行领域的分析师还指出，上半年国内银行放贷过快过多的现象，显然是《指引》出台的现实诱因。 / BR// HR// BR// HR//中小银行放贷过度增大流动性风险[/BR// HR// BR// HR/]银行放贷急剧发生的流动性风险 “《指导原则》的目的是防范风险，把握贷款步伐，警告银行不要放贷过多或过快，引发意想不到的风险。 ”国泰君安银领域的研究员伍永刚说。

“上半年中小银行的流动性指标很难看，和监管线很接近。 ”交银国际的银行领域研究员指出，放贷给中小银行带来了短期流动资金的压力，增大了流动性风险。

银监会主席刘明康27日出席了全国城市商业银行座谈会，并就城商行的快速发展指出“三不”。 不要说速度、规模和排名。

大规模放贷、粗放经营是流动性风险的来源。 银监会表示，流动性风险分为两类，融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行不能在不影响日常经营和财务状况的情况下，及时有效地满足资金诉求的风险。

市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产获得资金的风险。

简单的理解就是，银行用于支付的“变了”的资金不足，“打破东墙，填补西墙”。 虽然有偿还能力，但未能立即获得足够的资金，或未能以适当的价格立即获得足够的资金以应对资产增加和到期债务支付的风险。 其危害是损害商业银行的清偿能力，而且这种风险会传播，危害越来越多的领域。

为了防止银行流动资金链的问题，银监会提出设置75%的存款比例上限，通过诱惑信贷结构优化等方法充分确保银行的流动性。

但是，在上半年的日借贷市场环境中，“银行免不了放贷风险，引发融资流动性风险，再加上股市波动带来的市场流动性风险，银行短期资金链存在问题。 ”。 前面提到的分解师说。

“银行的大部分资产被贷款占了，中长时间的贷款多了，必然会限制资产整体的流动性。 ”分解师解释说，信用的质量、结构是影响流动性的因素。 / br// h// br// h /“压力测试”至少每季度一次 重点是提高银行对流动性管理的技术水平和监测频率。 《指南》对流动性压力测试和应急计划以及未来的流动性风险进行了技术上的细致规范。

“压力测试、25%流动监测线等，是目前银行已经实行的流动性风险管理措施。 》伍永刚表示，《指引》出台后，对现有《流动性风险管理》的副本进行了更加全面细致的规范。

例如，要求银行定期进行针对流动性风险的“压力测试”，“应至少每季度进行一次常规压力测试。 ”此外，越来越多的银行现金流要求拆除，要求银行关注债务的稳定性。

根据《指南》，“商业银行应通过提高核心债务在总债务中的比重，提高流动性来源的稳定性，减少对波动较大的债务的依赖。 ”。

“从《准则》的副本来看，关于流动性管理的做法和技术、银行资产和负债的流动性管理、现金流管理的大致和具体方法、流动性风险测试和应急计划等 ’上述拆迁师强调。

银监会为了推进国内银行实施国际新资本协定的准备工作，根据《准则》对商业银行流动性风险管理的识别、计量、监测、控制等各个环节， 他表示，要求银行大致具备判断包括流动性风险在内的实质性风险的程序和能力

银监会最后于2009年11月1日起施行《准则》，商业银行起步较晚 因系统开发等特殊原因不能在上述期限内完成的，经银监会同意后，可以适当延期。 据

银监会相关人士称，这个期限对银行来说没有太大问题。 上述拆迁师认为“指导”会给城商行等中小银行带来“紧迫感”。 / br// h// br// h// br// h// br// br// br// br// h /转载时，请联系“每日经济信息”。 未经《每日经济信息》授权，严禁转载和镜像，违者必须追究。 / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-59604220上海: 021-61283003